Меню

Как настроить торговый робот

Алготрейдинг. Технология точной настройки параметров торгового робота

Это финишный материал по торговле с помощью SWT-метода. Дальше будет идти только редактирование и шлифовка опубликованных текстов с описанием метода и практики его использования при анализе рынков, а также при ручной и автоматизированной торговле. Ну и собственно торговая практика.
P.S. Кувалда чтобы страшнее было и для красоты. Для работ по настройке робота она не нужна.

Итак, главное что должен сделать трейдер для успешной работы лежа на диване — это настроить параметры робота для работы на конкретном рынке в конкретный период времени.

Ничего особо хитрого и сложного в этом нет.
Настраивать нужно только два параметра:
— режим адаптивной настройки на тренды;
— выбор вектора состояния фильтров трендов.

После сокращения избыточных комбинаций настраиваемых трендов все выглядит следующим образом.
Режимы адаптивной настройки: — режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция;
— режим 1 — соответствующие фильтры автоматически отключаются на время коррекции, учитывается только режим направленного движения, т.е. тренд по формальному признаку;
— режим 2 — соответствующие фильтры также отключаются на время коррекции, но при дополнительном условии, а именно: если тренд на уровень старше ИЛИ тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения (режим логического ИЛИ);
— режим 3 — соответствующие фильтры отключаются на время коррекции, если тренд на уровень младше находится в режиме направленного движения.
Вектор состояния фильтров.
Второй настраиваемый параметр (точнее группа параметров) это параметры состояния фильтров трендов (включено/выключено), начиная от долгосрочного и заканчивая внутридневным — всего шесть.
Для удобства будем записывать эту группу параметров в виде вектора (L,M,S,L,D,I), элементы которого принимают значения 1 (true) — включено, или 0 (false) — выключено.
Обозначения:
— первая позиция — L — состояние фильтра долгосрочного тренда;
— вторая позиция — M — состояние фильтра среднесрочного тренда;
— третья позиция — S — состояние фильтра краткосрочного тренда;
— четвертая позиция — L — состояние фильтра локального тренда;
— пятая позиция — D — состояние фильтра дневного тренда;
— шестая позиция — I — состояние фильтра внутридневного тренда.
Например:
( 1,1,1,1,1,1) — все фильтры включены;
(0,0,0,1,1,1) — долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный фильтры отключены. а локальный, дневной и внутридневной включены. И т.д.

По вектору состояния фильтров старшие тренды сгруппированы в четыре комбинации:
— режим 0 — вектор фильтров (0,0,0,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному, среднесрочному и краткосрочному трендам;
— режим 1 — вектор фильтров (0,0,1,1,1,1) — отключены фильтры по долгосрочному и среднесрочному трендам;
— режим 2 — вектор фильтров (0,1,1,1,1,1) — отключен фильтр долгосрочному тренду;
— режим 3 — вектор фильтров (1,1,1,1,1,1) — включены все фильтры.
Подобный режим позволил вдвое сократить время тестов при настройке робота на параметры рынка и не требует ручного вмешательства в процесс тестирования.
Фильтры локального, дневного и внутридневного трендов остаются постоянно включенными, меняется только режим адаптивной настройки, общий для всех фильтров. Опции отключения этих фильтров удалены из панели настроек.

В общем случае для автономной работы робота необходимо выбрать режим адаптивной настройки и один из четырех вариантов вектора настройки фильтров трендов.
В точной настройке основной упор делается на выбор интервала тестирования, и суть этого выбора заключается в следующем.
Мы выбираем начало тестового периода по двум старшим трендам — среднесрочному и долгосрочному.
Для примера рассмотрим график дневного масштаба AUDUSD.

Текущее состояние рынка определяется ростом в рамках восходящей коррекции долгосрочного тренда и восходящим среднесрочным трендом.
На истории всегда очень хорошо видно начало трендового периода. Остается только привязать его к показаниям индикаторов и отрабатывать действующую тенденцию до тех пор, пока показания индикаторов не изменятся.
Период текущего роста для пары AUDUSD начался с момента завершения нисходящего среднесрочного тренда и перехода к восходящей коррекции по среднесрочному тренду на фоне восходящей коррекции по долгосрочному тренду. Точка начала периода роста по индикатору — 5 июня 2017 года. Эту точку и принимаем за начало интервала тестирования на исторических данных, задаваемого в настройках тестера.
5 июня попадает на начало торговой недели — понедельник. Поэтому в тестере задаем начало 4 июня — воскресенье, и начинаем тест с первой рабочей минуты недельной торговой сессии.

Читайте также:  Apache настроить как прокси

Настройка производится с помощью тестера стратегий торгового терминала МТ4.

Выбирается версия робота для тестирования, торговый инструмент и задается интервал исторических данных с точкой начала 4 июня 2017 года и точкой окончания 10 сентября 2017 года — последний день завершившейся на момент тестирования последней рабочей недели.
Отметим. что в принципе тестирование можно производить перед началом каждой новой недельной торговой сессии, уточняя настройку робота. Или не так часто, по мере изменения характера движения по среднесрочному и долгосрочному трендам. Но это уже личное дело каждого.
Лично я выбираю вариант начала недельной торговой сессии. Тем более, что не обязательно тестировать в выходные. Можно и в течение следующей недели, пока роботы работают на старых настройках. Это уж как кто решит.

Далее нажимаем кнопу «Свойства эксперта» и задаем параметры тестирования, как показано на рисунке:

Нажимаем кнопку «Старт» тестера и ждем результата — 16 тестов — четыре комбинации векторов состояния фильтров для четырех режимов адаптивной настройки.

Из результатов тестирования выбираем тесты по интересующему нас критерию.
Это может быть максимум прибыли, максимальная прибыльность при минимуме просадки, матожидание выигрыша. В общем, что кому нравится.
Далее берем настройки робота для выбранного теста и используем их в дельней работе робота.
Если нас интересует ход эквити, может провести еще одно тестирование на том же отрезке исторических данных, но уже с настройками для выбранного теста.
Получим примерно такой график.

Можно провести тесты для нескольких выбранных комбинаций и отобрать для дальнейшей работы тот тест, ход эквити по которому нам подходит больше всего. Настраиваем робот, и вперед.

Проведем аналогичные действия для другого инструмента, например, для EURUSD, на графике которого последний тренд стартовал 24 апреля.

Настраиваем тестер, запускаем процесс тестирования и получаем результат.

Выбираем проход номер 11 с параметрами теста

Запускаем тестирование по варианту

В принципе нормально, настраиваем робот и запускаем в торги.

Аналогичную работу по выбору режима настроек робота необходимо провести для всех инструментов, используемых в торговле, чтобы выбрать оптимальный режим настройки робота для текущей ситуации.

Из всех инструментов для торговли выбираем те. по которым результаты тестов показали себя наилучшим образом. Инструменты с плохими результатами тестирования безжалостно выбраковываем и отбрасываем до лучших времен и до действующих трендов. Возможно в будущем рынок изменится и они тоже будут приносить прибыль.

Важное замечание.
Точка начала интервала тестирования говорит только об одном. Заходить в историю котировок глубже, за эту точку нельзя. За ней рыночные условия меняются.
А вот сдвигать начало теста к сегодняшнему дню вполне можно. Более того, это может повысить точность настройки робота на текущий рынок.


Удачи в торговле и аккуратнее с рисками.
Лучше меньше заработать и оставаться в рынке, чем все потерять и смотреть как зарабатывают другие.

Источник



Как установить торгового робота. Пошаговая инструкция

Давайте рассмотрим вопрос, как установить торгового робота написанного на языке программирования MQL 4 в терминале MetaTreyder 4. Предполагается, что у вас уже есть файл с программой торгового робота типа «названиеторговогоробота. mq 4».

Первым делом установите торговый терминал МТ4, для этого пройдите простую процедуру регистрации у любого из брокеров. Я рекомендую сразу открыть бесплатный учебный демо-счет (на котором уже будут виртуальные деньги). Скачать терминал и открыть такой учебный счет вы можете, пройдя по этой ссылке: Скачать терминал и открыть демо-счет

Установив терминал, сохраните файл торгового робота в папке: Alpari Limited MT4/MQL4/Experts. Папка Alpari Limited MT4 лежит как правило на диске «С: », в папке Program Files или Program Files(х86), в зависимости от того какой маршрут был указан при установке.

Далее открываем торговый терминал и в окне “Навигатор” находим раздел “Советники”. (Все рисунки кликабельны).

Читайте также:  Как настроить звук mail ru

В разделе “Советники” находим установленный торговый робот и кликаем по нему. В открывшемся окошке ставим галочку рядом с надписью “Разрешить советнику торговать”. Нажимаем “ОК”.

В правом верхнем углу графика видим название прикрепленного к нему торгового робота и грустный смайлик означающий, что робот пока торговать не может.

Для того, чтобы торговый робот начал торговать необходимо нажать кнопку “Авто-торговля”. Нажимаем и видим улыбающийся смайлик рядом с названием торгового робота в верхнем правом углу графика.

Все, торговый робот начал свою работу, дальше он будет действовать в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

Помните, торговый робот по умолчанию работает с той валютной парой к графику которой он прикреплен (если в его алгоритме не указаны другие валютные пары).

Источник

Торговые роботы на фондовом рынке — что это такое и как ими пользоваться

Торговый робот, он же бот, это не техническое устройство, а специальный алгоритм, который может стать настоящим терминатором на бирже, защищая своего хозяина от больших финансовых потерь, приходя на помощь при принятии трудных решений, и даже самостоятельно выступать в качестве продавца и покупателя на рынке ценных бумаг. Но все же это не безотказный механизм, лишенный права на ошибку. Как и у каждой программы, у него есть сильные и слабые стороны.

Что представляет собой торговый робот?

Это автоматический трейдер — компьютерная программа, способная полностью или частично заменить брокера в биржевой торговле. Она задает алгоритм, повторяющий действия трейдера, способна самостоятельно отслеживать необходимые показатели и на основе одного или нескольких условий принимать решение о совершении сделки.

В более широком смысле торговый бот — это триединая система, объединяющая программный код, компьютер и торговый терминал.

Важно. Торговые роботы могут различаться следующим параметрам:

  • ограничения по депозиту и торговым площадкам;
  • стратегия поведения;
  • последовательность изменения настроек;
  • механизмы шортов, стоп-лоссов, тейк-профитов.

Принцип работы торгового робота на бирже

Алгоритмизированная торговля давно стала обыденностью не только для профессиональных игроков фондового рынка, но и для частных брокеров. Каждый «обучает» бота своей стратегии, задавая определенные параметры — момент открытия позиции, фиксации прибыли, постановки стоп-лоссов. Прописываются те параметры, которые учитываются трейдером в торговле, после чего система с индивидуальными настройками подключается к торговой площадке.

Таким образом, роботы умеют самостоятельно принимать решения о продаже и покупке, учитывая графики движения цены актива, финансовые показатели компаний и даже политические события — все, что заложено в их алгоритм. Аккумулируют информацию и рассчитывают доходность.

Виды торговых роботов

Диапазон действий бота на бирже определяется степенью его автоматизации.

Полуавтоматические роботы, они же советники. Анализируют состояние рынка, просчитывают различные варианты движения цены актива и подают сигнал к покупке или продаже.

Робот-автомат полностью самостоятелен. Подключается к торговому счету и сам совершает сделки. В дополнение к проведенному анализу просчитывает уровень риска и в определенной мере учитывает форс-мажорные ситуации.

Стратегия ботов задается определенными параметрами — открытие и закрытие позиций, фиксация прибыли и другими, причем их объем может варьироваться. Простенький робот способен покупать на падении и продавать на росте, программы посложнее при выставлении ордеров учтут дополнительные параметры. К примеру, при падении актива до 10% начнут покупку активов, но остановят ее, если минус превысит 25%, чтобы не попасть в нисходящий тренд.

Плюсы и минусы торговых ботов

У всех роботов есть неоспоримое преимущество — безэмоциональность. На фондовом рынке это качество особенно ценно. Кроме того, они не подвержены таким человеческим слабостям, как жадность и нерешительность, действуют по строго заданной программе и не поддаются соблазну купить на максимум, а продать на минимум, при этом рискуя всей прибылью.

Боты способны обрабатывать такие объемы информации с такой скоростью, на которую не способен даже гениальный мозг человека, технический анализ они освоили «на отлично». Они не устают и будут всегда точны в выставлении ордеров в рамках заданной программ. Автоматизация работы экономит трейдеру кучу времени и позволяет торговать сразу на нескольких площадках.

Читайте также:  Беспроводная клавиатура dexp km 1005bu как настроить

Однако никто не лишен недостатков.

Виртуальные трейдеры не сильны в фундаментальном анализе. Интеллекта не хватает. Учитывать влияние такого фактора, как разработка вакцины или программное заявление глав государств, пока лучше удается человеку.

Любое отклонение ситуации от заданного стандарта может ввести алгоритм в ступор. Точнее, он будет продолжать действовать, но по схеме, невзирая на изменившиеся обстоятельства.

И, наконец, не так-то просто купить идеально написанный компьютерный код.

Внимание. Под «маской» торгового бота может скрываться вредоносная программа.

Какие стратегии используются торговыми роботами?

  1. Трендовая. Задача бота — определить момент для открытия позиции на основе нисходящего или восходящего тренда на длительных отрезках времени, а при намечающемся развороте зафиксировать прибыль. Противоположность — контртрендовая стратегия, когда бот покупает и продает на коррекциях и откатах.
  2. Скальпинг — «быстро, но часто». Короткая торговая сессия с акцентом на максимальные ценовые уровни, используя которые, алгоритм создает ордер с тейк-профитом и стоп-лоссом. Длительность — до получаса, прибыль с одной сделки небольшая, но она умножается на значительное число сессий, которое может составить и несколько сотен за день, что человеку не по силам. Этим объясняется высокая популярность этой весьма рискованной стратегии. Робот-скальпер может «брать взаймы» и заработать до 1 000 % за год. Но большая доходность — большие риски.
  3. Канальная стратегия считается универсальной. Торговля ведется внутри коридора цен, на нижней границе которого бот покупает активы, а на верхней — продает. Безусловный плюс в небольших рисках, к тому же стоп-лосс служит страховкой при пробитии минимального уровня. Эту стратегию невозможно полностью автоматизировать, поскольку границы коридора выставляет трейдер.
  4. Сеточная. Основана на торговле с отложенными лимитными ордерами. За нулевую отметку принимается текущая рыночная цена, от которой на равном расстоянии, но в противоположных направлениях устанавливаются ордера. В этом случае бот весьма эффективен, поскольку создание сетки вручную требует много времени.
  5. Индикаторная, когда применяется фундаментальный анализ, но вот тут человек может дать боту фору. В этом боты не так сильны. Интеллекта не хватает.

Каждая из этих, а также еще десяток других стратегий имеют модификации, и биржевой робот может объединить сразу несколько из них.

Справка. Весной 2020 года высокочастотная торговля с помощью роботов на Московской бирже превысила 50 % объема торгов.

Почему есть платные и бесплатные торговые роботы?

Пожалуй, этот вопрос в большей степени относится все-таки к бесплатным версиям. Почему авторы программ даром отдают то, на чем можно заработать. Причины могут быть самые разные:

  • Создатель программы еще не приобрел опыта достаточного для того, чтобы смело продавать свой продукт.
  • Алгоритм протестирован не в полной мере.
  • У системы есть определенные недостатки: небольшая продолжительность жизни или невысокая доходность.
  • Программа может быть приобретена брокером, а для его клиентов распространяется уже бесплатно.

Критерии выбора и платных, и бесплатных программ одинаковы. Как и при торговле вручную, в первую очередь стоит обратить внимание на минимизацию рисков. Среди остальных важных критериев — историческая доходность бота, частота смены настроек, потому что даже самая совершенная программа постоянно нуждается в оптимизации.

Когда стоит использовать торгового робота?

Для новичка фондового рынка алгоритмизированная торговля может стать как опорой, так и ловушкой, поскольку без опыта непросто учесть все параметры детальной настройки. Опытного брокера робот избавит от многих рутинных операций.

Необходимость использования бота скорее зависит не от квалификации трейдера, а от сумм, которыми он оперирует. Виртуальный помощник должен иметь достаточное финансовое пространство для маневра. Для полноценной работы многим торговым роботам требуется диапазон сделок хотя бы от полумиллиона рублей.

В споре о том, робот или человек функциональнее и эффективнее на торговой площадке, рано ставить точку. Полностью перекладывать ответственность на бот точно не стоит. Но он может стать отличным помощником под чутким руководством.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Источник